金融學高頻考點：風險管理的發展歷程（知識點）

　　銀行風險管理是指在銀行經營的過程中，運用各種風險管理技術和方法，識別、計量、監管和控制風險，以確保銀行經營安全，進而實現以最小的成本獲取盡可能大收益的行為總和。銀行風險管理是銀行經營管理的核心內容，從總體上看銀行風險管理經歷了資產風險管理階段、負債風險管理階段、資產負債風險管理階段和全面風險管理階段。

　　1.資產風險管理階段

　　20世紀60年代以前，銀行的風險管理偏重于資產業務的風險管理，強調保持銀行資產的流動性。這主要是與當時銀行業務以資產業務如貸款等為主有關，銀行經營中最直接、最常見的風險來自與資產業務。

　　2.負債風險管理階段

　　20世紀60年代以后，西方各國經濟的發展進入了高速增長的繁榮時期，社會對銀行的資金需求極為旺盛，銀行面臨資金相對不足的極大壓力。為了擴大資金來源，滿足銀行流動性需求，同時避開金融的限制，西方銀行變被動負債為積極性的主動負債，開始大量創新并使用金融工具，負債的規模擴大，也加大了銀行經營的風險。銀行經營管理的重點轉向負債管理階段。

　　3.資產負債風險管理階段

　　20世紀70年代，隨著布雷頓森林體系的崩潰，固定匯率制度向浮動匯率制度轉變，匯率波動不斷加大。單一的資產風險管理模式和單一的負債風險管理模式均不能保證銀行安全性、流動性和盈利性的均衡，在這種情況下，資產負債風險管理理論應運而生，它突出強調了對資產、負債業務的協調管理，通過對資產與負債的結構和期限的共同調整、經營目標的互相替代以及資產分散實現總量平衡和風險控制。

　　4.全面風險管理階段

　　20世紀80年代之后，隨著銀行業競爭的加劇、存貸利差變窄、金融衍生工具的廣泛使用，使銀行面臨的風險呈現多樣化、復雜化、全球化的趨勢，大大增加了銀行風險管理的復雜性。20世紀90年代中后期，巴林銀行倒閉、亞洲金融危機等一系列事件進一步昭示，損失不再是由單一風險造成的，而是由信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險等多種因素交織作用而造成的。國際銀行業的新變化促使風險管理朝著更科學和完善的方向發展。2004年6月，《巴塞爾新資本協議》的出臺，標志著現代商業銀行的風險管理出現了一個的變化，就是由以前的單純的信貸風險管理模式轉向由信用風險、市場風險、操作風險并舉，組織流程再造與技術創新并舉的全面風險管理階段。

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